ETF12行业动量轮动原版 · 回测实录12只行业ETF的10日动量轮动，取最强1只满仓，作者原始版本（含已知缺陷）。策略类型：ETF轮动 / 对账基准版回测批次：2026-10-04（本地 QuantStudio 回测引擎）数据来源：QuantStudio 本地行情库（etf_daily/stock_daily）一、策略思路这份代码是对某个公开动量轮动策略的1:1忠实移植，目的是让本地回测结果能与原平台逐日对账，因此原作者自己列出的4处潜在问题全部原样保留、不做任何修改。它的逻辑很简洁：每3天比较一次12只行业ETF过去10天的涨幅，最强的一只满仓买入；非调仓日每天检查，单日跌幅超过2.5%就止损离场。关键参数参数取值STRATEGY_IDetf12_momentum_1to1BENCHMARK000300.SS